职位描述

量化策略研究（Quantitative Strategy Developer 或 Quantitative Researcher） 岗位职责 · 研究并开发加密资产市场（现货、永续、期权、DeFi）的量化交易策略，包括做市、套利、对冲、趋势与统计策略。 · 分析市场微结构与流动性特征，构建专有信号与模型（价格行为、盘口特征、资金流、链上数据）。 · 进行回测与仿真，评估策略收益、风险、滑点与交易成本，并推动实盘部署与监控。 · 与交易、执行、风控、基础设施团队协作，持续优化策略性能与稳健性。 · 与核心系统工程师协同工作，一起构建高频、中频或低频数据策略，优化延迟和盈利结构。

职位要求

任职要求 · 硕士及以上学历（能力突出者本科可考虑），3年以上工作经验，1年以上Top30 CEX交易所工作经验。 · 扎实的概率统计、时间序列、优化建模与数据分析基础。 · 熟练使用 Python 进行研究与回测，掌握 C++ 或 Rust 等高性能语言更佳。 · 熟悉加密交易所 API、订单簿结构、混合机制与资金费率体系。 · 具备策略研究或实盘开发经验，能独立完成策略建模与验证。 加分项 · 有实盘记录或可验证的盈利模型。 · 熟悉高频、做市、套利、跨市场或跨链策略。 · 具备机器学习、深度学习或强化学习在金融数据中的应用经验。 · 了解 DEX、流动性池、跨链桥与 AMM 机制。 · 有加密量化研究、风控、或系统优化的交叉经验。 · 有Kaggle数据竞赛获奖者优先。

福利待遇

远程办公/节日福利/晋升空间大